Nos complace anunciar una actualización significativa del componente API WebSocket de Huobi (HTX) en sgcWebSockets para Delphi. Esta actualización trae un soporte ampliado de datos de mercado, nuevos canales de suscripción específicos de futuros y mejores opciones de parámetros para mantener tus aplicaciones de trading al día con las últimas capacidades del exchange HTX.
Índice
- Períodos Kline ampliados
- Niveles de agregación de profundidad de mercado extendidos
- Nuevos niveles de Market By Price
- SubscribeAccountChange mejorado
- Nuevos métodos de suscripción de futuros
- Ejemplo de código
- Compatibilidad
Novedades
Períodos Kline ampliados
La suscripción KLine (candlestick) ahora admite el período de 4 horas
(hup4Hour), uno de los timeframes más usados para análisis técnico.
La lista completa de períodos admitidos es: 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Niveles de agregación de profundidad de mercado extendidos
Las suscripciones de profundidad de mercado ahora admiten niveles de agregación desde step0 hasta step15 (antes solo step0-step5). Esto te da un control más fino sobre la granularidad de los datos del libro de órdenes.
Nuevos niveles de Market By Price
La suscripción Market By Price (MBP) ahora admite vistas más profundas del libro de órdenes con niveles 150 y 400, además de los niveles 5, 10 y 20 ya existentes.
SubscribeAccountChange mejorado
El método SubscribeAccountChange ahora acepta un parámetro
aMode para controlar el comportamiento de actualización:
| Modo | Descripción |
|---|---|
0 |
Solo actualiza cuando cambia el saldo de la cuenta. |
1 |
Actualiza cuando cambia el saldo de la cuenta o el saldo disponible (actualizaciones por separado). |
2 |
Actualiza cuando cambia el saldo de la cuenta o el saldo disponible (actualización combinada). |
Nuevos métodos de suscripción de futuros
El cliente de la API de Futuros (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
ahora incluye siete nuevos canales de suscripción para datos de mercado específicos de futuros:
| Método | Descripción |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
Suscríbete a datos de kline/candlestick del premium index para contratos de futuros. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
Suscríbete a datos kline de funding rate estimado para contratos de futuros. |
SubscribeBasisData |
Suscríbete a datos de basis (diferencia de precio spot-futuros). Admite tipos de precio: open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
Suscríbete a datos de kline/candlestick del mark price para contratos de futuros. |
SubscribeLiquidationOrders |
Suscríbete al feed público de órdenes de liquidación. No requiere autenticación. |
SubscribeFundingRate |
Suscríbete a actualizaciones públicas de funding rate para un contrato dado. |
SubscribeContractInfo |
Suscríbete a cambios en los parámetros del contrato (listados, deslistados, ajustes). |
Ejemplo de código
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Compatibilidad
Todos los cambios son retrocompatibles. El código existente seguirá funcionando sin modificaciones.
Los endpoints WebSocket permanecen sin cambios (wss://api.huobi.pro/ws para datos públicos y
wss://api.huobi.pro/ws/v2 para canales autenticados).
El método de autenticación (HmacSHA256 v2.1) tampoco cambia.