Nous avons le plaisir d'annoncer une mise à jour importante du composant API WebSocket Huobi (HTX) dans sgcWebSockets pour Delphi. Cette mise à jour apporte un support élargi des données de marché, de nouveaux canaux d'abonnement spécifiques aux futures et des options de paramètres améliorées pour garder tes applications de trading à jour avec les dernières capacités de l'exchange HTX.
Table des matières
- Périodes Kline élargies
- Niveaux d'agrégation de profondeur de marché étendus
- Nouveaux niveaux Market By Price
- SubscribeAccountChange amélioré
- Nouvelles méthodes d'abonnement Futures
- Exemple de code
- Compatibilité
Nouveautés
Périodes Kline élargies
L'abonnement KLine (chandeliers) prend désormais en charge la période 4 heures
(hup4Hour), l'une des unités de temps les plus utilisées pour l'analyse technique.
La liste complète des périodes prises en charge est : 1min, 5min, 15min, 30min, 60min, 4hour, 1day, 1week, 1mon, 1year.
Niveaux d'agrégation de profondeur de marché étendus
Les abonnements à la profondeur de marché prennent désormais en charge des niveaux d'agrégation de step0 à step15 (auparavant uniquement step0-step5). Cela te donne un contrôle plus fin sur la granularité des données du carnet d'ordres.
Nouveaux niveaux Market By Price
L'abonnement Market By Price (MBP) prend désormais en charge des vues plus profondes du carnet d'ordres avec les niveaux 150 et 400, en plus des niveaux existants 5, 10 et 20.
SubscribeAccountChange amélioré
La méthode SubscribeAccountChange accepte désormais un paramètre
aMode pour contrôler le comportement de mise à jour :
| Mode | Description |
|---|---|
0 |
Mise à jour uniquement quand le solde du compte change. |
1 |
Mise à jour quand le solde du compte ou le solde disponible change (mises à jour séparées). |
2 |
Mise à jour quand le solde du compte ou le solde disponible change (mise à jour combinée). |
Nouvelles méthodes d'abonnement Futures
Le client API Futures (TsgcWS_API_Huobi_Fut)
inclut désormais sept nouveaux canaux d'abonnement pour les données de marché spécifiques aux futures :
| Méthode | Description |
|---|---|
SubscribePremiumIndexKLine |
S'abonner aux données kline/chandeliers de l'indice de prime pour les contrats futures. |
SubscribeEstimatedRateKLine |
S'abonner aux données kline du taux de financement estimé pour les contrats futures. |
SubscribeBasisData |
S'abonner aux données de base (écart de prix spot-futures). Prend en charge les types de prix : open, close, high, low. |
SubscribeMarkPriceKLine |
S'abonner aux données kline/chandeliers du prix de référence pour les contrats futures. |
SubscribeLiquidationOrders |
S'abonner au flux public des ordres de liquidation. Aucune authentification requise. |
SubscribeFundingRate |
S'abonner aux mises à jour publiques du taux de financement pour un contrat donné. |
SubscribeContractInfo |
S'abonner aux changements de paramètres de contrat (listings, delistings, ajustements). |
Exemple de code
// Subscribe to 4-hour kline for BTC/USDT
sgcWSHuobi1.SubscribeKLine('btcusdt', hup4Hour);
// Subscribe to deeper order book (150 levels)
sgcWSHuobi1.SubscribeMarketByPrice('btcusdt', hulLevel150);
// Subscribe to account changes with mode 1
sgcWSHuobi1.SubscribeAccountChange(1);
// Futures: Subscribe to mark price kline
sgcWSHuobiFut1.SubscribeMarkPriceKLine('BTC-USD', hup1Min);
// Futures: Subscribe to liquidation orders
sgcWSHuobiFut1.SubscribeLiquidationOrders('BTC-USD');
// Futures: Subscribe to basis data with close price type
sgcWSHuobiFut1.SubscribeBasisData('BTC_CQ', hup1Min, hbpClose);
// Futures: Subscribe to funding rate
sgcWSHuobiFut1.SubscribeFundingRate('BTC-USD');Compatibilité
Tous les changements sont rétrocompatibles. Le code existant continuera de fonctionner sans modification.
Les endpoints WebSocket restent inchangés (wss://api.huobi.pro/ws pour les données publiques et
wss://api.huobi.pro/ws/v2 pour les canaux authentifiés).
La méthode d'authentification (HmacSHA256 v2.1) est également inchangée.