A partir do sgcWebSockets 4.4.7, há suporte à API do Socket.IO 3.
Agora, por padrão, quando você cria uma instância do Socket.IO Client, ele já vem configurado para a API 3.*
Exemplo
Veja abaixo um exemplo simples de como conectar a um servidor Socket.IO API 3
// create websocket client
oClient := TsgcWebSocketClient.Create(nil);
oClient.Host := 'socketio-chat-h9jt.herokuapp.com';
oClient.Port := 443;
oClient.TLS := True;
oClient.TLSOptions.Version := tls1_2;
// create socket.io client
oSocketIO := TsgcWSAPI_SocketIO.Create(nil);
oSocketIO.Client := oClient;
oSocketIO.API := ioAPI3;
// connect
oClient.connect;
// send a message
oClient.WriteData('42["add user", "MyUser"]');
