Ao atualizar a versão do sgcIndy, alguns pacotes usam a versão do Indy, então há algumas incompatibilidades. Agora o instalador do sgcIndy tem uma nova opção para ser compilado em Compatibility Mode, que permite atualizar a versão do sgcIndy para a mais recente e permite que outros pacotes sejam construídos usando a versão mais recente do sgcIndy (como o DevExpress).
Primeiro, instale a versão mais recente do sgcIndy e selecione no menu Options a opção "Compatibility Mode".
Depois disso, se você tiver uma licença do sgcWebSockets Enterprise, pode substituir a versão do Indy que vem com o Rad Studio e usar o sgcIndy no lugar. Basta acessar o menu de opções do setup e selecionar "sgcIndy Installed" e "sgcIndy Compatibility Mode".
Por fim, você precisa recompilar o pacote DevExpress; basta seguir as instruções e, quando estiver concluído, o sgcWebSockets e o DevExpress usarão o pacote sgcIndy em vez da versão padrão do Indy que vem com o Rad Studio.
Veja abaixo um vídeo que mostra como instalar os pacotes.